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Um dos principais desafios para se trabalhar com dados de séries de tempo é que as vari...
Um dos principais desafios para se trabalhar com dados de séries de tempo é que as variáveis podem ser não estacionárias e terem ordens de integração diferentes.
Considere um economista que busca estimar a relação entre a receita tributária (Y) e a produção industrial (X) no Brasil.
Suponha que o resultado do teste de Dickey-Fuller aumentado (ADF) foi aplicado para testar a presença de raiz unitária em cada uma das séries e rendeu o seguinte resultado:
- Y: p-valor do teste = 0,15 (15%);
- X: p-valor do teste = 0,001 (ou 0,1%).
Nesse caso, avalie as afirmativas a seguir.
I. Receita tributária é uma série estacionária e produção industrial tem uma raiz unitária.
II. Receita tributária e produção industrial podem ser cointegradas.
III. O pesquisador deveria usar como variável dependente a primeira diferença da série de Receita tributária. Isso poderia resolver o problema de estacionariedade do modelo.
Está correto o que se afirma em
A
I e II, apenas.
B
I e III, apenas.
C
II, apenas.
D
II e III, apenas.
E
III, apenas.