Julgue os próximos itens, considerando uma série temporal {Yt} gerada por um processo ARMA(1,1) estacionário representado pela equação Yt = 0,45Yt-1 +∈t — 0,45∈t-1,em que {∈t} constitui uma série temporal de ruídos aleatórios independentes com médias iguais a zero e variâncias iguais a 10, com t ∈ Z . Se a série temporal observada for constituída pelos valores 0,2, −1, −2,2, então, com base nesses cinco valores, segundo o modelo ARMA(1,1) em tela e o preditor linear, o valor previsto para a sexta observação será 0,1.

Se a série temporal observada for constituída pelos valores...

Q3436434

Economia e Finanças Técnicas de previsão de séries temporais.

Ano: 2024

Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB - CESPE CEBRASPE

Prova: CESPE/CEBRASPE - ANATEL - Especialista em Regulação - Àrea Economia - 2024

Se a série temporal observada for constituída pelos valores 0,2, −1, −2,2, então, com base nesses cinco valores, segundo o modelo ARMA(1,1) em tela e o preditor linear, o valor previsto para a sexta observação será 0,1.

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