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Os modelos de vetores autorregressivos (VAR) são uma classe...
Ano:
2024
Prova:
CESGRANRIO - BNDES - Analista - Área: Ciências de Dados - 2024
Os modelos de vetores autorregressivos (VAR) são uma classe de modelos estatísticos usados para capturar as interações dinâmicas entre múltiplas séries temporais.
Uma característica dessa categoria de modelos VAR é que
A
a utilização é recomendada para análises de longo prazo.
B
a estimativa é conduzida com testes de cointegração.
C
o aumento do número de variáveis e defasagens implica aumento no número de parâmetros a serem estimados.
D
as variáveis explicativas são exógenas.
E
as previsões obtidas são inferiores às obtidas com base em modelos mais complexos de equações simultâneas.