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É correto afirmar:
É correto afirmar:
A
Quanto menor for a volatilidade da taxa de juros de mercado, maior o risco do investimento em papéis de renda fixa.
B
A duration é a média aritmética simples dos prazos de vencimento de cada pagamento que o título de renda fixa confere a seu detentor.
C
A convexidade de uma carteira de títulos está associada à derivada primeira do valor presente do fluxo em relação aos juros.
D
Para um título de cupom zero, a duration é maior que sua maturidade.
E
O Valor em Risco (VaR) mede a pior perda esperada dentro de condições normais de mercado em um intervalo de tempo específico, dado um intervalo de confiança.