Seja um conjunto de variáveis aleatórias (v.a.’s) independentes {X1, X2, ..., Xn}, todas com distribuição de probabilidade:em que c é uma constante a ser determinada. Defina-se uma nova v.a. Z = X2 , gerando assim um novo conjunto {Z1, Z2, ..., Zn}.A Lei dos Grandes Números garante que, à medida que o número n de v.a.’s cresce, aproximando-se do infinito (isto é, quando n→∞), Zˉ=n∑i=1nZi convergirá em probabilidade para:

Seja um conjunto de variáveis aleatórias (v.a.’s)...

Q3788742

Economia e Finanças Modelos com variáveis defasadas.

Ano: 2025

Prova: FGV - MPU - Analista do MPU - Área: Perito em Economia - 2025

Seja um conjunto de variáveis aleatórias (v.a.’s) independentes {X₁, X₂, ..., X_n}, todas com distribuição de probabilidade:

Imagem associada para resolução da questão

em que c é uma constante a ser determinada. Defina-se uma nova v.a. Z = X² , gerando assim um novo conjunto {Z₁, Z₂, ..., Z_n}.

A Lei dos Grandes Números garante que, à medida que o número n de v.a.’s cresce, aproximando-se do infinito (isto é, quando $n \to \infty$ ), $\overset{ˉ}{Z} = \frac{\sum _{i = 1}^{n} Z _{i}}{n}$ convergirá em probabilidade para:

3,2;

6,4;

9,6.

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