Questões de Concurso sobre Modelos com variáveis defasadas.

Seja um conjunto de variáveis aleatórias (v.a.’s) independentes {X₁, X₂, ..., X_n}, todas com distribuição de probabilidade:

em que c é uma constante a ser determinada. Defina-se uma nova v.a. Z = X² , gerando assim um novo conjunto {Z₁, Z₂, ..., Z_n}.

A Lei dos Grandes Números garante que, à medida que o número n de v.a.’s cresce, aproximando-se do infinito (isto é, quando $n\to \infty$), $\bar{Z}=\frac{{\sum }_{i=1}^n{Z}_i}{n}$ convergirá em probabilidade para:

Na presença de multicolinearidade perfeita, os estimadores de mínimos quadrados ordinários não são únicos.

No modelo de mínimos quadrados ordinários estimados a partir da origem, os estimadores serão viesados.

Mesmo na presença de heterocedasticidade, os estimadores das variáveis dependentes são não viesados e consistentes.

Acerca de econometria de dados em painel, julgue os seguintes itens.

Em modelos de efeito aleatório, presume-se que as diferenças individuais não observadas não são correlacionadas com as variáveis explicativas ao longo do tempo, sendo tratadas como componentes aleatórios.

O modelo de efeitos fixos deve ser usado quando o regressor x_it é invariante no tempo, como uma variável de gênero por exemplo.