Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
Considere duas séries temporais 𝑦𝑡 e 𝑥𝑡 , ambas...
Considere duas séries temporais 𝑦𝑡 e 𝑥𝑡 , ambas integradas de ordem 1, isto é, 𝑦𝑡 ∼ 𝐼(1) e 𝑥𝑡 ∼ 𝐼(1). Suponha que exista a relação de longo prazo
𝑢t = 𝑦𝑡 − 𝛽𝑥𝑡
e que 𝑢𝑡 ∼ 𝐼(0).
Com base nesses elementos, analise as afirmativas a seguir.
I. A estacionariedade de 𝑢𝑡 implica que 𝑦𝑡 e 𝑥𝑡 são cointegradas, de modo que existe uma relação de equilíbrio de longo prazo entre elas.
II. Se 𝑦𝑡 e 𝑥𝑡 são cointegradas, então a estimação de um modelo apenas em primeiras diferenças é sempre preferível, porque preserva tanto a dinâmica de curto prazo quanto a informação de longo prazo.
III. Em um mecanismo de correção de erros para Δ𝑦𝑡 , o coeficiente do termo 𝑢𝑡−1 deve ser estatisticamente diferente de zero para que se conclua que 𝑦𝑡 reage a desvios do equilíbrio de longo prazo.
IV. Se o coeficiente do termo de correção de erros for negativo e significativo na equação de Δ𝑦𝑡 , isso indica que desvios positivos em relação ao equilíbrio no período anterior tendem a ser parcialmente corrigidos no período corrente.
Estão corretas apenas as afirmativas
A
I e II.
B
II, III e IV.
C
II e III.
D
I e IV.
E
I, III e IV.