Questões de Concurso sobre Cointegração e correlação de erros.

Considere duas séries temporais 𝑦_𝑡 e 𝑥_𝑡 , ambas integradas de ordem 1, isto é, 𝑦_𝑡 ∼ 𝐼(1) e 𝑥_𝑡 ∼ 𝐼(1). Suponha que exista a relação de longo prazo

𝑢_t = 𝑦_𝑡 − 𝛽𝑥_𝑡

e que 𝑢_𝑡 ∼ 𝐼(0).

Com base nesses elementos, analise as afirmativas a seguir.

I. A estacionariedade de 𝑢_𝑡 implica que 𝑦_𝑡 e 𝑥_𝑡 são cointegradas, de modo que existe uma relação de equilíbrio de longo prazo entre elas.

II. Se 𝑦_𝑡 e 𝑥_𝑡 são cointegradas, então a estimação de um modelo apenas em primeiras diferenças é sempre preferível, porque preserva tanto a dinâmica de curto prazo quanto a informação de longo prazo.

III. Em um mecanismo de correção de erros para Δ𝑦_𝑡 , o coeficiente do termo 𝑢_𝑡−1 deve ser estatisticamente diferente de zero para que se conclua que 𝑦_𝑡 reage a desvios do equilíbrio de longo prazo.

IV. Se o coeficiente do termo de correção de erros for negativo e significativo na equação de Δ𝑦_𝑡 , isso indica que desvios positivos em relação ao equilíbrio no período anterior tendem a ser parcialmente corrigidos no período corrente.

Estão corretas apenas as afirmativas

Na presença de raiz unitária, o cálculo do modelo de regressão com as variáveis em nível apresenta o problema de regressão espúria.

No que se refere às propriedades do Método dos Mínimos Quadrados Ordinário, assinale a alternativa INCORRETA:

Duas variáveis aleatórias X e Y são independentes. Sendo $E0$ a esperança, $V0$ o operador variância e $\rho$ o coeficiente de correlação, podemos concluir a respeito de X e Y todas as alternativas a seguir, exceto:

Há duas maneiras de tomarmos uma decisão incorreta, erro do tipo I e erro do tipo II, quando rejeitamos, ou não, uma hipótese nula. A respeito do erro do tipo I, pode-se dizer que: