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Considere um modelo de regressão linear estimado por MQO...
Considere um modelo de regressão linear estimado por MQO com apenas a variável Y em logaritmo:
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + u
Após a estimação, foram obtidas as seguintes informações:
• O teste de Breusch-Pagan indicou presença de heterocedasticidade.
• O coeficiente da variável X1 apresentou p-valor de 0,008 com erros-padrão usuais (não robustos).
• Ao utilizar erros-padrão robustos de White, o p-valor do coeficiente da variável X1 passou para 0,045.
O coeficiente da variável X2 apresentou p-valor de 0,12.
Com base nesse contexto, analise as sentenças a seguir:
I.A presença de heterocedasticidade não viesa os estimadores de MQO, mas torna os erros-padrão usuais inconsistentes, afetando testes de hipóteses.
II.O coeficiente associado a X1 e X2 devem ser interpretados como elasticidades e multiplicados por 100.
III.Ao considerar erros-padrão robustos, o coeficiente associado a X1 permanece estatisticamente significativo ao nível de 5%, mas não ao nível de 1%.
É correto o que se apresenta em:
A
III, apenas.
B
I, II e III.
C
II, apenas.
D
I e III, apenas.
E
I e II, apenas.