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No modelo de precificação de ativos CAPM,
No modelo de precificação de ativos CAPM,
A
quanto maior o Beta do Título, menor o seu retorno esperado.
B
a diferença entre o retorno esperado do mercado e da taxa de juros livre de risco é normalmente negativa.
C
a inclinação da linha de mercado de títulos, medindo- se o coeficiente Beta na linha horizontal, é o inverso da diferença entre o retorno esperado do mercado e da taxa de juros livre de risco.
D
o Beta do título é calculado pela razão entre a covariância entre os retornos esperados do título e os retornos de mercado e a variância do mercado.
E
o beta médio da carteira de mercado é igual a zero.