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Questões de Concurso sobre Premissas do modelo VaR.

 
 
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Ano: 2025
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB - CESPE CEBRASPE
Prova: CESPE/CEBRASPE - FUNPRESP-EXE - Analista de Previdência Complementar - Área: Gestão de Investimentos e Riscos de Investimentos - 2025

Segundo o modelo de fatores, são considerados como fontes de risco sistemático outros fatores de risco que não o risco de mercado, como a inflação, o PIB ou a variação da taxa de juros.

C

Certo

E

Errado

Ano: 2025
Banca: Fundação Getúlio Vargas - FGV
Prova: FGV - MPU - Analista do MPU - Área: Perito em Economia - 2025

Um fundo de investimentos possui uma carteira com valor de mercado igual a R$ 50 milhões, com um desvio-padrão diário estimado em 2,5% e um retorno médio diário de 0,1%. A gestora do fundo deseja calcular o VaR ao nível de confiança de 99%, assumindo uma distribuição normal para os retornos. Além disso, a gestora também avalia dois cenários de risco para os próximos 16 dias úteis:

• cenário pessimista: a volatilidade dobra (ou seja, o desvio-padrão diário passa a 5%);

• cenário extremo: a volatilidade triplica (ou seja, o desvio-padrão diário passa a 7,5%).

Com base nessas informações e considerando que

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑧 > 2,33) = 0,01, onde 𝑧 ∼ 𝑁(0,1),

o VaR diário e o VaR para os cenários projetados em 16 dias serão, respectivamente, iguais a:

A

R$ 2.780.500, R$ 22.400.000 e R$ 33.650.000;

B

R$ 2.862.500, R$ 23.100.000 e R$ 34.750.000;

C

R$ 2.950.500, R$ 23.600.000 e R$ 35.450.000;

D

R$ 3.000.500, R$ 24.000.000 e R$ 36.050.000;

E

R$ 3.100.500, R$ 24.800.000 e R$ 37.250.000.

 
 
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