Questões de Concurso sobre Seleção de investimentos por média-variância.

A Figura 2 a seguir apresenta uma carteira de ações composta por quatro ativos, o retorno médio de cada ativo no último mês e a respectiva porcentagem investida em cada um deles.

Figura 2 – Ativos, retorno médio e retorno por investimento

Qual é o retorno médio da carteira?

Uma professora registrou as seguintes notas (de 0 a 10) dos seus 10 alunos em uma prova: 0, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10.

Com base nesses dados, assinale a afirmativa correta.

Na plataforma de uma corretora há cinco fundos de investimento disponíveis para aplicação. O investidor estuda os fundos e chega aos seguintes números sobre retorno esperado (R) e desvio-padrão (DP) desses investimentos:

Entre esses fundos, com base nesses dados, o investidor deve escolher o

O modelo de Markowitz é utilizado para a seleção de carteiras de investimento, considerando um conjunto de alternativas de ativos que podem ser adquiridos, sobre os quais são conhecidas as taxas de retorno esperadas e as respectivas volatilidades conjuntas (ou covariâncias). Sobre o modelo de Markowitz, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

( ) O modelo de Markowitz é utilizado para determinar a carteira de ativos que simultaneamente apresenta a menor variância e a maior taxa de retorno, dentre todas as possíveis carteiras construídas sobre o conjunto de alternativas disponíveis.

( ) Cada ponto da fronteira eficiente do modelo de Markowitz pode ser encontrado determinando-se a carteira que apresenta menor volatilidade para uma data taxa esperada de retorno.

( ) Se um ativo sem risco estiver presente no conjunto de alternativas de ativos disponíveis, então existirá um ponto específico na fronteira eficiente dos ativos que possuem risco que, ao ser combinado com aplicações no ativo sem risco, irá gerar todas as soluções eficientes do problema de seleção de carteiras.

( ) A fronteira eficiente do modelo de Markowitz contém todas as possíveis carteiras que podem ser formadas com o conjunto de ativos disponíveis, ordenadas da carteira que possui maior taxa de retorno e também maior volatilidade para a carteira que possui menor taxa de retorno e menor volatilidade.

Assinale a sequência correta.

Sobre o coeficiente de variação (CV), assinale a alternativa CORRETA:

A metodologia de cálculo do valor do Índice Bovespa determina que:

A análise de sensibilidade de um projeto visa mostrar os custos variáveis e a forma como a lucratividade muda de acordo com os diferentes cenários para vendas. Essa análise não inclui os custos fixos.