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Um modelo de regressão linear múltipla do tipo Yt = β^1...
Um modelo de regressão linear múltipla do tipo Yt = β^1 + β^2 X21 + β^3 X31 + ut foi utilizado para analisar a relação entre Poluição por emissão de CO2 (Y) em função do Número de Veículos (X2) e Produção industrial (X3) ao longo de 20 meses. Utilizando o estimador de Mínimos Quadrados Ordinários, um pesquisador conseguiu obter os seguintes resultados:
∑(Yt− Yt)2 = 330 ; ∑(X2t−X2t)2=30 ; ∑(X3t− X3t)2 = 60;
∑(Yt − Yt)(X2t− X2t) = 60; ∑ (Yt − Yt)(X3t − X3t)2 = 90;
∑(X2t − X2t)(X3t− X3t) = 30; ∑(u^t)2=180; ∑(u^t−u^ t-1)2=360
Onde Yt ,X2t e X3t são, respectivamente, as médias amostrais de Yt , X2t e X3t . O pesquisador pensou em testar algumas das hipóteses do Modelo Clássico de Regressão Linear (MCRL), como por exemplo, a autocorrelação de primeira ordem dos resíduos, genericamente representada por u^t=ρ^u^t-1 +et (onde et é White Noise com média zero e variância constante) e também a Multicolinearidade medida pelo Fator de Inflação de Variância.
Mantendo as demais hipóteses do MCLR, analise as proposições.
I. O teste de Fator de Inflação de Variância (FIV) do modelo é igual a 2.
II. O teste Durbin-Watson para autocorrelação de primeira ordem nos resíduos é igual a 2.
III. Sendo válidas as aproximações assintóticas, o valor de ρ^ será aproximadamente igual a 1.
Assinale a alternativa correta.
A
Somente a afirmativa I é verdadeira.
B
Somente a afirmativa II é verdadeira.
C
Somente a afirmativa III é verdadeira.
D
Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
E
Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.