Sobre a metodologia Value-at-Risk de análise de risco analise as afirmativas a seguir: I – Modelos Value-at-Risk assumem que títulos tem distribuição de Bernoulli, pois a mesma não assume valores negativos. II – O Value-at-Risk marginal é a variação no VaR da carteira que resulta do aumento de uma unidade monetária na exposição a um determinado componente, representado pela derivada parcial em relação ao peso do componente analisado. III – No acordo da Basileia III os multiplicadores do VaR para fixação de capital regulatório utilizarão, entre outros métodos, o VaR “estressado”; baseado em testes de estresse de carteira mais rigorosos. Está correto o que se afirma em: Sobre a metodologia Value-at-Risk de análise de risco analise as afirmativas a seguir: I – Modelos Value-at-Risk assumem que títulos tem distribuição de Bernoulli, pois a mesma não assume valores negativos. II – O Value-at-Risk marginal é a variação no VaR da carteira que resulta do aumento de uma unidade monetária na exposição a um determinado componente, representado pela derivada parcial em relação ao peso do componente analisado. III – No acordo da Basileia III os multiplicadores do VaR para fixação de capital regulatório utilizarão, entre outros métodos, o VaR “estressado”; baseado em testes de estresse de carteira mais rigorosos. Está correto o que se afirma em:

Sobre a metodologia Value-at-Risk de análise de risco...

Q765468

Engenharia de Produção Avaliação de Projetos

Ano: 2014

Prova: FBR - NUCLEP - Engenheiro - Área Produção - 2014

Sobre a metodologia Value-at-Risk de análise de risco analise as afirmativas a seguir:

I – Modelos Value-at-Risk assumem que títulos tem distribuição de Bernoulli, pois a mesma não assume valores negativos.

II – O Value-at-Risk marginal é a variação no VaR da carteira que resulta do aumento de uma unidade monetária na exposição a um determinado componente, representado pela derivada parcial em relação ao peso do componente analisado.

III – No acordo da Basileia III os multiplicadores do VaR para fixação de capital regulatório utilizarão, entre outros métodos, o VaR “estressado”; baseado em testes de estresse de carteira mais rigorosos.

Está correto o que se afirma em:

I e III, apenas.

I e II, apenas.

II e III, apenas.

III, apenas.

I, II e III.

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