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Seja o processo estocástico Zt – 0,5Zt-1 = at -0,5Zt-2 , em que Zt é a observação tempo...
Seja o processo estocástico Zt – 0,5Zt-1 = at -0,5Zt-2 , em que Zt é a observação temporal e at é o ruído branco, é possível afirmar que
A
o processo pode ser modelado por ARIMA(2, 0, 0) e é estacionário e inversível.
B
o processo pode ser modelado por ARIMA(0, 0, 2) e é estacionário e inversível.
C
o processo pode ser modelado por ARIMA(2, 0, 0) e é estacionário, mas não é inversível.
D
o processo pode ser modelado por MA( 2) e é estacionário e inversível.
E
o processo pode ser modelado por AR( 2) e é não estacionário e inversível.