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O procedimento usado na tentativa de identificar...
O procedimento usado na tentativa de identificar automaticamente o modelo mais adequado a uma série temporal é ajustar muitos modelos e verificar aquele que tem o menor desvio segundo alguns critérios. Os critérios comumente usados são:
A
Critério de Informação de Akaike – AIC –, Critério de Informação Bayesiano de Schwarz – BIC – e o Critério de Hannan-Quinn – HQC.
B
Critério das Médias Móveis, Critério do Alisamento Exponencial e Critério de Hannan- Quinn – HQC.
C
Critério das Médias Móveis, Critério do Alisamento Exponencial e Critério do Erro Quadrático Médio.
D
Critério de Informação de Brown – BIC –, Critério do Erro Quadrático Médio – MSE – e o Critério de Hannan-Quinn – HQC.
E
Critério do Erro Quadrático Médio – MSE –, Critério de Hannan-Quinn – HQC – e Critério das Autocorrelações – FAC/FACP.