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O vetor aleatório Y = X β + ε modela o relacionamento entre a variável res...
O vetor aleatório Y = X β + ε modela o relacionamento entre a variável resposta Y e p-1 variáveis explicativas Xi, i = 1, 2, .... , p-1, com base em n observações da resposta e das variáveis explicativas. O vetor ε tem distribuição Normal multivariada com vetor de médias 0 e matriz de covariâncias Σ e é a componente estocástica do modelo. Então, é correto afirmar que
A
a esperança de Y é E(Y) = β e a matriz de covariância é V(Y) = β ' Σ β .
B
a esperança de Y é E(Y) = X β e a matriz de covariância é V(Y) = β ' Σ β .
C
a esperança de Y é E(Y) = X β e a matriz de covariância é V(Y) = Σ .
D
a esperança de Y é E(Y) = β e a matriz de covariância é V(Y) = Σ .
E
a esperança de Y é E(Y) = 0 e a matriz de covariância é V(Y) = Σ .