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Considere {Xt}t≥1 um processo autorregressivo de ordem 1...
Ano:
2016
Prova:
IMPARH - Prefeitura de Fortaleza - Analista de Planejamento e Gestão Estudos e Pesquisas - Área: Estatística - 2016
Considere {Xt}t≥1 um processo autorregressivo de ordem 1 com parâmetro α. É correto afirmar que:
A
o processo é sempre estacionário.
B
o processo é estacionário se |α| < 1.
C
o processo é estacionário se |α| ≤ 1.
D
o processo é estacionário se |α| > 1.