Observações de duas variáveis econômicas, Y e X, satisfazem o modelo linear: , onde ei é o erro aleatório com as suposições usuais. O método de mínimos quadrados aplicado a uma amostra de tamanho 100 produziu o modelo ajustado: 400 + 0,8X Sendo o desvio padrão do coeficiente β estimado em 1 e a soma dos quadrados dos resíduos é igual a 588, o estimador não-viesado da variância do erro é Observações de duas variáveis econômicas, Y e X, satisfazem o modelo linear: , onde ei é o erro aleatório com as suposições usuais. O método de mínimos quadrados aplicado a uma amostra de tamanho 100 produziu o modelo ajustado: 400 + 0,8X Sendo o desvio padrão do coeficiente β estimado em 1 e a soma dos quadrados dos resíduos é igual a 588, o estimador não-viesado da variância do erro é

Observações de duas variáveis econômicas, Y e X, satisfazem...

Q164193

Ano: 2008

Banca: FUNRIO Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência - FUNRIO

Prova: FUNRIO - Suframa - Economista - 2008

Observações de duas variáveis econômicas, Y e X, satisfazem o modelo linear: Imagem associada para resolução da questão , onde ei é o erro aleatório com as suposições usuais. O método de mínimos quadrados aplicado a uma amostra de tamanho 100 produziu o modelo ajustado:

Imagem associada para resolução da questão 400 + 0,8X

Sendo o desvio padrão do coeficiente β estimado em 1 e a soma dos quadrados dos resíduos é igual a 588, o estimador não-viesado da variância do erro é

0,1

3,5

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