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Considerando que um pesquisador realize um ajuste utilizando o modelo de regressão linear do tipo Yi = α +βX1i + TX2i + RX3i + ei e deseje verificar se as suposições do modelo estão sendo satisfeitas, nesse caso, para verificar a suposição de ausência de autocorrelação entre os erros, o referido pesquisador deverá realizar o teste de
Kruskall-Wallis.
Durbin-Watson.
Breusch-Pagan.
White.
Kolmogorov-Smirnov.