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Uma variável Yt segue um modelo estacionário ARMA(1,1) sem termo constante, com um coef...
Ano:
2012
Uma variável Yt segue um modelo estacionário ARMA(1,1) sem termo constante, com um coeficiente autoregressivo φ e um coeficiente do termo de média móvel θ. Sendo B o operador tal que BYt = Yt-1, e sendo at o ruído branco, uma representação compatível desse modelo é:
A
(1-φB)BYt = (1-θB)at
B
(1-φ)BYt = (1-θ)Bat
C
φYt = θBat
D
φBYt = θBat
E
(1-φB)Yt = (1-θB)at