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A ideia relativa à correlação entre os retornos das ações A...
A ideia relativa à correlação entre os retornos das ações A e B, permite explicar uma série de efeitos na análise do risco e do retorno de uma carteira que contém essas ações A e B. Considerando que ρab é o coeficiente de correlação linear entre as ações A e B ; COVab é a covariância entre estas duas ações, σa é a volatilidade dos retornos da ação A; σb é a volatilidade dos retornos da ação B ; Xa é a proporção da ação Ana carteira e Xb é a proporção da ação B na carteira, assinale a alternativa que contém uma relação válida entre esses parâmetros estatísticos.
A
( ρab) = [ (Xa + Xb )2 ] ÷ [ (σa ) x (σb ) ]
B
( ρab) = [ (σa ) x (σb ) ] ÷ [ (Xa + Xb )2 ]
C
COVab = ( ρab) ÷ [ (σa ) x (σb ) ]
D
COVab = ( ρab) x (σa ) x (σb )
E
COVab = [ (Xa + Xb )2 ] ÷ [ (σa ) x (σb ) ]