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O fator de inflação da variância (VIF) é obtido com base...
Para predizer a demanda por determinado tipo de serviço de comunicação de dados, um especialista em gestão de telecomunicações considerou um modelo de regressão linear múltipla na forma y = Xβ + ε, em que y é o vetor de respostas, X é a matriz de delineamento, β é o vetor de parâmetros, e ε denota o vetor de erros aleatórios independentes e identicamente distribuídos. Cada componente do vetor ε segue uma distribuição normal com média zero e variância v. O modelo ajustado é expresso por Y^=Xβ^, em que β^ representa a estimativa de máxima verossimilhança do vetor β.
Considerando que
(X’X)−1=⎣⎢⎡0,6−0,3−0,2−0,30,20−0,20−0,2⎦⎥⎤,
em que X´ denota a transposta da matriz de delineamento, e que X’y=⎣⎢⎡123⎦⎥⎤, julgue os itens que se seguem.
O fator de inflação da variância (VIF) é obtido com base nos elementos da diagonal principal da matriz (X’X)-1, sendo sua principal função detectar possíveis pontos influentes ou valores atípicos (outliers) no vetor de resposta y.
C
Certo
E
Errado