Uma série temporal é gerada por um modelo na forma Xt=0,23Xt−1+at−0,23at−1, em que t ∈ ℤ é um índice que representa o tempo; at é um ruído branco no tempo t, tendo média nula e variância constante; e Xt denota que a variável aleatória X é observada no instante de tempo t.Com base nessas informações, infere-se que a correlação linear entre X1 e Xt−1 é igual a Uma série temporal é gerada por um modelo na forma Xt=0,23Xt−1+at−0,23at−1, em que t ∈ ℤ é um índice que representa o tempo; at é um ruído branco no tempo t, tendo média nula e variância constante; e Xt denota que a variável aleatória X é observada no instante de tempo t.Com base nessas informações, infere-se que a correlação linear entre X1 e Xt−1 é igual a

Uma série temporal é gerada por um modelo na forma...

Q2193831

Ano: 2021

Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB - CESPE CEBRASPE

Prova: CESPE/CEBRASPE - ALE CE - Analista Legislativo - Área: Ciências Econômicas - 2021

Uma série temporal é gerada por um modelo na forma $X_{t} = 0, 23 X_{t - 1} + a_{t} - 0, 23 a_{t - 1}$ , em que t ∈ ℤ é um índice que representa o tempo; $a_{t}$ é um ruído branco no tempo t, tendo média nula e variância constante; e $X_{t}$ denota que a variável aleatória $X$ é observada no instante de tempo t.

Com base nessas informações, infere-se que a correlação linear entre $X$ ₁ e $X_{t - 1}$ é igual a

-0,46.

+ 0,46.

-0,23.

0,00.

+ 0,23.

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