Questão Q2456110 - Estatística

Question

No planejamento de orçamento, um Analista de Gestão Governamental necessita projetar uma variável econômica Y em função de duas outras variáveis econômicas independentes 𝑿_𝟏e 𝑿_𝟐. Assim, resolve aplicar um modelo de Regressão Linear Múltipla e obtém dados de 50 registros das variáveis. Ajusta o modelo $H_{0 d} : μ_{D 1} = μ_{D 2}$ e $H_{0 E} : μ_{E 1} = μ_{E 2} = μ_{E 3}$ aos dados e obtém as estimativas dos parâmetros 𝜷_𝒋 j = 0,1,2 e as estatísticas correspondentes. O termo estocástico do modelo é $ε_{i}$ .

Estimativas	Erro Padrão	Estatística t	Valor-p p
$\hat{β}_{0}$ = 0,50	0,40	0,125	0,450
$\hat{β}_{1}$ = 2,40	0,55	4,36	0,000
$\hat{β}_{2}$ = 1,50	0,32	4,69	0,000

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Analisando os números, o analista conclui que, ao nível de 5% de significância,

Gran Questões · Accepted Answer

o intercepto do modelo β^​0​ = 0,50 pode ser considerado nulo, pois p = 0,450 > 0,05. Logo com X1​ = X2​ = 0 a projeção é Y = 0.

Gran Questões · Answer

as variáveis X1 ​e X2​ não são importantes na projeção, pois os seus valores-p são p = 0,000 < 0,05.

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os três parâmetros são significativos.

Gran Questões · Answer

cada estatística “t” é obtida calculando a razão t =EstimativaErro padra~o​ .

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o ajuste forneceu a reta Y^i​ = 0,40 + 0,55 X1 ​+ 0,32X2.​

No planejamento de orçamento, um Analista de Gestão...