Os autovalores e os correspondentes autovetores da seguinte matriz de covariância [2116] são, respectivamente:
1,85 e 3,31; [-0,275 0,785] e [0,785 0,275]
2,63 e 3,81; [0,921 0,112] e [-0,112 0,921]
1,55 e 0,97; [0,521 0,112] e [-0,112 0,521]
5,51 e 3,12; [0,421 0,132] e [-0,132 0,421]
6,24 e 1,76; [0,229 0,973] e [0,973 -0,229]
