Considere o modelo autorregressivo de primeira ordem AR(1), Zt = 2 + 0,6Zt −1 + at , com at ∼ N(0, σ2). A previsão n passos à frente para a variável Z convergirá para Considere o modelo autorregressivo de primeira ordem AR(1), Zt = 2 + 0,6Zt −1 + at , com at ∼ N(0, σ2). A previsão n passos à frente para a variável Z convergirá para

Considere o modelo autorregressivo de primeira ordem AR(1...

Q2593273

Estatística Modelos Autorregressivos (AR)

Ano: 2022

Prova: FCC - TRT 23 - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade: Estatística - 2022

Considere o modelo autorregressivo de primeira ordem AR(1), Z_t = 2 + 0,6Z_t −1 + a_t , com a_t ∼ N(0, σ²). A previsão n passos à frente para a variável Z convergirá para

0,60

∞

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Considere o modelo autorregressivo de primeira ordem AR(1), Zt = 2 + 0,6Zt −1 + at , co...