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Considere o modelo de regressão: Y = XB + u, sendo Y um...
Ano:
2023
Considere o modelo de regressão:
Y = XB + u,
sendo Y um vetor nx1, X uma matriz nxk, B um vetor kx1 e u um vetor nx1. Y é a variável dependente, X representa um conjunto de regressores, B os parâmetros populacionais do modelo e u o termo aleatório.
As hipóteses a seguir são necessárias para que o estimador de MQO de B seja não viesado, à exceção de uma. Assinale-a.
A
Linearidade nos parâmetros.
B
Observações obtidas através de uma amostra aleatória.
C
Não há colinearidade perfeita entre os regressores.
D
Exogeneidade dos regressores.
E
Homoscedasticidade dos erros.