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Considere um processo autorregressivo estacionário Zt = 20 + 0,5 Zt-1 + at, onde at é r...
Considere um processo autorregressivo estacionário Zt = 20 + 0,5 Zt-1 + at, onde at é ruído branco com variância σ2 = 3. Assinale a alternativa que apresenta quais são, respectivamente, a média e a variância de Zt.
A
20 e 5
B
30 e 4,5
C
40 e 4
D
40 e 3