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Um investidor quer construir um intervalo de confiança para a variância dos retornos de...
Um investidor quer construir um intervalo de confiança para a variância dos retornos de um ativo, com base em uma amostra aleatória de 11 dias. A variância amostral dos retornos no período foi 19,7.
Supondo que os retornos sigam distribuição normal, o limite superior do intervalo de 90% para a variância (considerando probabilidades iguais em cada cauda) é:
A
35;
B
40;
C
45;
D
50;
E
55.