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Um analista financeiro tenta prever a rentabilidade anual futura de um ativo, em termos...
Um analista financeiro tenta prever a rentabilidade anual futura de um ativo, em termos reais. Ele considera que a rentabilidade real (em %) siga, ao longo dos anos, um modelo AR(1): yt = Φ0 + Φ1 yt-1 + εt , em que t é o ano, E(εt) = 0 e corr(εt, εt-s) = 0, para s = 1, 2, ... . Sabe-se que a rentabilidade real prevista pelo modelo para o longuíssimo prazo foi de 4% ao ano.
Se a estimativa obtida para o parâmetro Φ1 foi 0,8, a estimativa do parâmetro Φ0 foi:
A
0,2;
B
0,4;
C
0,5;
D
0,6;
E
0,8.