Considere as seguintes afirmações: I. Para um processo ARMA (1, 1) a função de autocorrelação parcial só é diferente de zero no lag 1. II. Para um processo ARMA (1, 1), onde φ é o coeficiente autoregressivo e θ é o coeficiente de médias móveis, a região de admissibilidade é dada por |φ| < 1 e |θ| < 1. III. De um modo geral, a análise espectral de séries temporais estacionárias decompõe a série em componentes senoidais com coeficientes aleatórios não-correlacionados. IV. Um processo ARIMA (1, d ,1), onde d = 1, é estacionário. Está correto o que se afirma APENAS em Considere as seguintes afirmações: I. Para um processo ARMA (1, 1) a função de autocorrelação parcial só é diferente de zero no lag 1. II. Para um processo ARMA (1, 1), onde φ é o coeficiente autoregressivo e θ é o coeficiente de médias móveis, a região de admissibilidade é dada por |φ| < 1 e |θ| < 1. III. De um modo geral, a análise espectral de séries temporais estacionárias decompõe a série em componentes senoidais com coeficientes aleatórios não-correlacionados. IV. Um processo ARIMA (1, d ,1), onde d = 1, é estacionário. Está correto o que se afirma APENAS em

Considere as seguintes afirmações: I. Para um processo ARMA...

Q386382

Ano: 2009

Prova: FCC - TRE PI - Analista Judiciário - Área Estatística - 2009

Considere as seguintes afirmações:

I. Para um processo ARMA (1, 1) a função de autocorrelação parcial só é diferente de zero no lag 1.

II. Para um processo ARMA (1, 1), onde φ é o coeficiente autoregressivo e θ é o coeficiente de médias móveis, a região de admissibilidade é dada por |φ| < 1 e |θ| < 1.

III. De um modo geral, a análise espectral de séries temporais estacionárias decompõe a série em componentes senoidais com coeficientes aleatórios não-correlacionados.

IV. Um processo ARIMA (1, d ,1), onde d = 1, é estacionário.

Está correto o que se afirma APENAS em

I e II.

I, II e III.

I e III.

II e III.

II e IV.

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