Certa seguradora tem uma reserva inicial de $ 1.000 para pagamento de indenizações por sinistros. Após t meses, a reserva de risco da seguradora, segundo o modelo de ruína de Cramér-Lundberg, é dada por R(t) = 1.000 + c ∙ t − S(t), em que c é o prêmio recolhido mensalmente pela seguradora (considerado constante no modelo), e S(t) é o total de indenizações pagas pela seguradora no intervalo [0, t], sendo limt→∞ (S(t)/t) = S > 0. Considerando a situação precedente, julgue os itens a seguir. Para que não ocorra ruína, é necessário que, quando t →∞, o prêmio recolhido mensalmente seja pelo menos igual à média das indenizações pagas por mês, ou seja, c ≥ S.

Para que não ocorra ruína, é necessário que, quando t →∞,...

Q3866718

Ano: 2025

Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB - CESPE CEBRASPE

Prova: CESPE/CEBRASPE - SUSEP - Analista Técnico - Área: Supervisão e Regulação de Mercados - 2025

Para que não ocorra ruína, é necessário que, quando t →∞, o prêmio recolhido mensalmente seja pelo menos igual à média das indenizações pagas por mês, ou seja, c ≥ S.

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Para que não ocorra ruína, é necessário que, quando t →∞, o prêmio recolhido mensalment...