No contexto das propriedades dos estimadores de mínimos quadrados, e considerando os seguintes pressupostos:
i) yt = β1 + β2xt + et
ii) E[ et ] = 0
iii) var ( et ) = σ2
iv)cov ( ei , e j ) = 0
v) xt ≠ c , para toda observação
é verdadeiro afirmar que:
A
dada a observância dos pressupostos ( i ) a ( v ), os estimadores de mínimos quadrados de β1 e β2 possuem variância mínima entre todos os estimadores lineares e não-lineares.
B
a hipótese ( iii ) expressa a condição de não existência de correlação serial dos resíduos.
C
a hipótese ( iv ) expressa a condição requerida de homoscedasticidade.
D
a validade do teorema de Gauss-Markov não depende da hipótese de normalidade do erro ( et ).