Em um estudo atuarial, considera-se um modelo estatístico bayesiano para o número de sinistros de automóveis por ano para determinado segurado. Sabe-se que, para uma taxa média desconhecida (chamada de θ), o número de sinistros em cada ano segue uma distribuição de Poisson. Para expressar a incerteza sobre essa taxa média, adota-se uma distribuição a priori chamada Gama, que é matematicamente conveniente por ser conjugada à Poisson. Observado o número de sinistros em n anos, cuja soma total é denominada S, verifica-se que a distribuição a posteriori dessa taxa média é também Gama, com parâmetros atualizados; o parâmetro de forma passa a ser o valor inicial mais S; o parâmetro de taxa passa a ser o valor inicial mais n.Tendo como base as informações apresentadas nessa situação hipotética, julgue os itens seguintes. Em um estudo atuarial, considera-se um modelo estatístico bayesiano para o número de sinistros de automóveis por ano para determinado segurado. Sabe-se que, para uma taxa média desconhecida (chamada de θ), o número de sinistros em cada ano segue uma distribuição de Poisson. Para expressar a incerteza sobre essa taxa média, adota-se uma distribuição a priori chamada Gama, que é matematicamente conveniente por ser conjugada à Poisson. Observado o número de sinistros em n anos, cuja soma total é denominada S, verifica-se que a distribuição a posteriori dessa taxa média é também Gama, com parâmetros atualizados; o parâmetro de forma passa a ser o valor inicial mais S; o parâmetro de taxa passa a ser o valor inicial mais n.Tendo como base as informações apresentadas nessa situação hipotética, julgue os itens seguintes. Se os parâmetros iniciais da distribuição Gama forem escolhidos de modo que o parâmetro de forma seja 1 e o parâmetro de taxa tenda a um valor muito próximo de zero, então a distribuição a priori resultante se aproximará de uma distribuição uniforme em todos os valores positivos possíveis para a taxa média.

Se os parâmetros iniciais da distribuição Gama forem esco...

Q4598408

Ano: 2026

Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB - CESPE CEBRASPE

Prova: CESPE/CEBRASPE - FUNPRESP-JUD - Atuário - 2026

Se os parâmetros iniciais da distribuição Gama forem escolhidos de modo que o parâmetro de forma seja 1 e o parâmetro de taxa tenda a um valor muito próximo de zero, então a distribuição a priori resultante se aproximará de uma distribuição uniforme em todos os valores positivos possíveis para a taxa média.

Certo

Errado

Comentários Marcadores Anotações (0) Estatísticas Reportar erro

Se os parâmetros iniciais da distribuição Gama forem escolhidos de modo que o parâmetro...