Considerando o modelo de regressão linear y=β0+β1x1+β2x2+β3x3+ε, em que x1, x2 e x3 são variáveis indicadoras, y representa a variável resposta e ε denota o erro aleatório com distribuição normal de média zero e desvio padrão σ, julgue os próximos itens. Considerando-se que os erros aleatórios sejam independentes e que β^0 e β~0 denotem, respectivamente, os estimadores de máxima verossimilhança e de mínimos quadrados ordinários do coeficiente β0, é correto afirmar que β^0=β~0.

Considerando-se que os erros aleatórios sejam independentes...

Q4656052

Estatística Estimador de Máxima Verossimilhança

Ano: 2026

Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB - CESPE CEBRASPE

Prova: CESPE/CEBRASPE - FAPEAL - Gestor Especializado em Ciência e Tecnologia - Área: Economia - 2026

Considerando-se que os erros aleatórios sejam independentes e que $\hat{β}_{0}$ e $\tilde{β}_{0}$ denotem, respectivamente, os estimadores de máxima verossimilhança e de mínimos quadrados ordinários do coeficiente $β_{0}$ , é correto afirmar que $\hat{β}_{0} = \tilde{β}_{0}$ .

Certo

Errado

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