As séries temporais {Xt} e {at} são cointegradas.

Q4656054

Considerando o modelo de séries temporais

$X_{t} = 0, 5 X_{t - 1} - 0, 2 X_{t - 12} + a_{t} - 0, 5 a_{t - 1} - 0, 2 a_{t - 12},$

em que ${a_{t}}$ é uma série temporal de ruído branco com média zero e variância 4, julgue os itens a seguir.

As séries temporais ${X_{t}}$ e ${a_{t}}$ são cointegradas.

Certo

Errado

As séries temporais {Xt​} e {at​} são cointegradas.