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Relativamente à Análise de Séries Temporais, considere:I. A...
Relativamente à Análise de Séries Temporais, considere:
I. A classe de modelos ARIMA é capaz de descrever de maneira satisfatória séries não estacionárias que não apresentem comportamento explosivo.
II. A variância de um AR(1) onde o valor do parâmetro autoregressivo é 0,8 e o valor da variância do ruído branco é 1,8, é igual a 5.
III. Se f(k), k = 1,2, é a função de autocorrelação parcial de um ARMA(1,1), então f(k) = 0, para k = 2,3,4,...
IV. Se g(k), k = 1,2,... é a função de autocorrelação do modelo sazonal dado por: Zt = at − θat − 12, onde at é o ruído branco de média zero e variância 1, então g(k) decai exponencialmente para k ≥ 12.
Está correto o que se afirma APENAS em
A
I e IV.
B
I e III.
C
I e II.
D
II e III.
E
II e IV.