Questão Q1259240 - Estatística

Question

Seja o par (xi, yi) i = 1, 2, ..... , n de variáveis aleatórias para o qual pode-se assumir o modelo Normal Bivariado na modelagem da distribuição conjunta f(x, y), ou seja, f(x,y) = , em que &mu;1 e &mu;2 são as médias de X e Y, respectivamente, as variâncias correspondentes a X e Y, já &rho; é o coeficiente de correlação entre X e Y. Nestas condições, é possível afirmar que , com  e  sendo os estimadores UMVU de &mu;1 e &mu;2 respectivamente, é Seja o par (xi, yi) i = 1, 2, ..... , n de variáveis aleatórias para o qual pode-se assumir
o modelo Normal Bivariado na modelagem da distribuição conjunta f(x, y), ou seja,
f(x,y) = , em que &mu;1 e &mu;2 são as médias de X e Y, respectivamente, as variâncias correspondentes a X e Y, já &rho; é o coeficiente de correlação entre X e Y. Nestas condições, é possível afirmar que , com  e  sendo os estimadores UMVU de &mu;1 e &mu;2 respectivamente, é

Gran Questões · Accepted Answer

o estimador EMV do parâmetro &rho;.

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o estimador MQO do parâmetro &rho;.

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o estimador pelo Método dos Momentos do parâmetro &rho;.

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o coeficiente de correlação de Spearman.

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o coeficiente de correlação tetracórica.

Seja o par (xi, yi) i = 1, 2, ..... , n de variáveis aleatórias para o qual pode-se ass...