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Para um modelo de regressão múltipla tem-se X como a matriz...
Para um modelo de regressão múltipla tem-se X
como a matriz dos valores das variáveis
independentes X’ sua transposta e Y o vetor da
variável resposta, é CORRETO afirmar que:
A
A matriz de covariâncias é a inversa de X’X.
B
Na matriz σ² (X’X)-1, os valores fora da diagonal principal definem o intervalo de confiança para cada parâmetro.
C
As estimativas pontuais dos parâmetros da regressão são dadas pelo sistema de equações normais dado por (X’X) X’Y.
D
A diagonal principal de σ² (X’X)-1 , sendo σ² constante, contém as variâncias dos parâmetros do modelo.
E
O produto X’X fornece as variâncias dos parâmetros do modelo.