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O gráfico a seguir representa uma série temporal.

Com a finalidade de identificar o modelo, devem ser observadas a função de autocorrelação (FAC) e a função de autocorrelação parcial (FACP) da série com uma diferença que está ilustrada nos gráficos a seguir.


Seja a notação de modelo tipo ARIMA (p, d, q), sendo p, a ordem da parte autorregressiva; d, o grau da diferenciação; e q, a ordem da parte de médias móveis.
O modelo que melhor representa a série temporal é:
ARIMA(0,0,1);
ARIMA(0,1,1);
ARIMA(1,0,1);
ARIMA(1,1,0);
ARIMA(1,1,1).


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