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A regulação prudencial do CMN/BCB faculta aos bancos comerciais a utilização de modelos...
A regulação prudencial do CMN/BCB faculta aos bancos comerciais a utilização de modelos internos de risco de mercado, para cálculo diário referente à parcela RWAMINT, nos termos do Cosif e do consolidado econômico-financeiro. Os modelos internos de risco devem ser aderentes a requisitos qualitativos, como os de:
A
mensurar todos os riscos operacionais relevantes, aí incluídos o risco de contratação, risco de fraudes internas e externas e o risco específico.
B
permitir a mensuração do risco de crédito, mediante utilização de carteiras hipotéticas.
C
estar integrados à estrutura de gerenciamento de risco de mercado e ser utilizados em conjunto com os limites definidos pela instituição para medir, monitorar e controlar a exposição ao risco de mercado.
D
permitir a mensuração do risco de liquidez, mediante utilização de carteiras hipotéticas.