Questões de Concurso sobre Fundos restritos

Para cada uma das estruturas de gerenciamento de risco, devem ser divulgados aspectos qualitativos considerando-se, no mínimo, os riscos de crédito, de mercado, operacional e de liquidez, bem como os riscos associados ao investimento em participações societárias e à taxa de juros das operações não classificadas na carteira de negociação, NÃO incluindo a descrição:

O risco é parte integrante do processo de investimento. Sobre as medidas preliminares para minorar o risco em um processo de investimento, analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

I. Análise de sensibilidade.

II. Ajustes empíricos.

III. Subestimar os custos operacionais.

Empresas e investidores atuam nos mercados financeiros permeados de incertezas. Existem teorias que minimizam esses riscos. De acordo com Alexandre Assaf Neto (2012), “o risco pode ser entendido pela capacidade de se mensurar o estado de incerteza de uma decisão mediante o conhecimento das probabilidades associadas à ocorrência de determinados resultados ou valores. A ideia de risco, de forma mais específica, está diretamente associada às probabilidades de ocorrência de determinados resultados em relação a um valor médio esperado. É um conceito voltado para o futuro, que revela uma possibilidade de perda”. Analise as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

( ) Quanto maior o coeficiente de variação (CV) maior será o risco do ativo analisado.

( ) A determinação do risco pela ponderação dos desvios-padrão de cada ativo é correta, pois considera como os retornos se relacionam (covariam) entre si.

( ) Desde que os retornos dos ativos não sejam perfeitos e positivamente correlacionados entre si, há sempre redução do risco da carteira pela diversificação.

( ) A ideia fundamental inserida nessa teoria do portfólio é que o risco particular de um único ativo é diferente de seu risco quando mantido em carteira.

A sequência está correta em