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Questões de Concurso sobre Mercado futuro
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Com relação aos derivativos é correto afirmar que:
A
os derivativos, com exceção dos contratos de opções, são instrumentos financeiros em que se "compram" ou se "vendem" direitos de determinados ativos sem ter necessariamente que investir no ativo real;
B
através de uma operação no Mercado Futuro, o investidor pode fazer uma proteção (Hedge) para a sua posição assumida no mercado à vista com o objetivo de minimizar, ou se possível, reverter eventuais perdas;
C
sem custos, os derivativos dão ao investidor a possibilidade de evitar cenários que acarretem resultados negativos, desfrutando, todavia, dos cenários que lhe trazem resultados favoráveis;
D
a formação dos preços dos derivativos de um determinado ativo não deriva dos preços do mercado à vista deste ativo. Ele é apenas um meio de alavancagem e de trava;
E
os contratos de derivativos não podem ser negociados em Bolsas de Valores pois dependem de condições particulares dos interessados.
Denomina-se operação straddle aquela equivalente à compra e venda de um mesmo contrato futuro para diferentes datas de vencimento, prevendo o investidor diferenças nos preços de negociação nos diferentes momentos de liquidação.
C
Certo
E
Errado
Os preços no mercado futuro são geralmente inferiores aos praticados no mercado à vista, dada a presença dos riscos inerentes a esse tipo de mercado.
C
Certo
E
Errado
No mercado futuro, o titular de um contrato não tem a obrigação de executar a ordem de compra ou de venda prevista nesse contrato.
C
Certo
E
Errado
Quando comparadas aos mercados futuros de juros, as operações de swaps permitem fazer hedges por prazos muito mais longos, porém excluem a possibilidade de que esses hedges sejam ajustados ao prazo e ao valor da operação.
C
Certo
E
Errado
Uma operação de mercado futuro envolve basicamente um compromisso de compra ou venda de determinado ativo em data futura, sendo previamente fixado o preço objeto da negociação.
C
Certo
E
Errado
As cooperativas estão proibidas de operar no mercado de futuros.
C
Certo
E
Errado
A maioria dos especuladores perde dinheiro no mercado de futuros.
C
Certo
E
Errado
O mercado a termo de ações representa um aperfeiçoamento do mercado futuro, permitindo a ambos os participantes de uma transação reverter sua posição, antes da data do vencimento.
C
Certo
E
Errado
Denominam-se hedgers os usuários dos mercados futuros que, por meio de operações de compra e venda, procuram eliminar o risco de perda determinado por variações adversas de preço.
C
Certo
E
Errado
O hedge é uma operação do mercado de futuros que evita uma variação positiva ou negativa nos preços.
C
Certo
E
Errado
Assinale, entre as afirmações abaixo, a opção incorreta quanto ao funcionamento dos mercados futuros e a termo.
A
Os contratos futuros são padronizados, somente os preços são negociados.
B
Os contratos a termo não são padronizados, praticamente tudo pode ser negociado.
C
Os contratos a termo são mais líquidos que os futuros.
D
A maioria dos contratos futuros é liquidada antes do vencimento.
E
Os mercados a termo não têm mercado para liquidação antecipada.
Entre as afirmações abaixo, assinale a incorreta quanto ao funcionamento dos Mercados de Futuros, Opções e Swaps.
A
Os contratos de Swaps podem ser negociados e registrados tanto nas Bolsas de Futuros como nos mercados de balcão.
B
Os contratos de Swaps negociados nos mercados de balcão organizado não precisam de garantias nem contam garantia de liquidação.
C
Os contratos de Swaps podem ser registrados nas Bolsas com ou sem garantias.
D
Os contratos de futuros e de opções nas bolsas de valores e de mercadorias e futuros são contratos padronizados e impessoais.
E
Todos os contratos de Swaps registrados em Bolsas (com garantia ou sem garantia) têm sua liquidação assegurada.
Entre as afirmações abaixo, sobre o funcionamento dos mercados futuros e de opções, assinale a incorreta.
A
O valor teórico de uma opção de compra está diretamente relacionado com o preço a vista da ação objeto.
B
O valor teórico de uma opção de venda está inversamente relacionado com o preço a vista da ação objeto.
C
O valor de um índice futuro de ações no dia do vencimento é igual ao valor do índice a vista.
D
Um contrato a termo é equivalente a um contrato futuro quando os prazos dos vencimentos são diferentes.
E
O valor futuro de um índice de ações é equivalente ao preço base do índice acrescido da taxa de juros esperada para o período.
Entre os fatores abaixo, indique aquele que não afeta o preço de uma opção de compra e o de uma opção de venda.
A
preço de mercado do ativo-objeto
B
preço do exercício
C
taxa de juros livre de risco
D
volatilidade estimada do preço do ativo-objeto
E
volatilidade do índice futuro de ações
No mercado futuro de juros, um título no valor nominal de R$ 100,00 tem hoje, um mês antes do seu vencimento, um PU (preço unitário) de R$ 91,00, ou seja, o título sofre um desconto de 9%. Qual a taxa de juros mensal que o mercado está projetando?
A
9,00%
B
9,89%
C
10,00%
D
10,05%
E
11,00%
Os modelos básicos de precificação de contratos futuros servem-se do conceito do custo de carregamento, que incluem o custo de oportunidade dos juros perdidos e o custo de armazenagem do ativo objeto do contrato. A utilização dessa modelagem pressupõe algumas premissas; indique qual das apontadas abaixo é incorreta:
A
O mercado objeto do contrato é competitivo e eficiente.
B
Não há restrições a venda a descoberto do ativo objeto do contrato.
C
A alíquota de Imposto de Renda sobre os ganhos de capital deve ser de 10%.
D
Todos os ativos são divisíveis.
E
Na data do vencimento do contrato, o preço do contrato futuro e o preço a vista são idênticos.
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