Economia e FinançasNº 1160571

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Q1160571

Economia e Finanças Índice de Laspeyres

Banca: Universidade Federal do Pernambuco - UFPE

Prova: UFPE - UFPE - Economista - 2019

A

a variância de u_té constante.

B

sendo ρ = 0,2 e σ = 3, variância de u_t é maior que 8,5.

C

o modelo é homoscedástico com erros não correlacionados

D

sendo ρ = 0,1 e σ = 2, a variância de u_t é maior que 5 para todo t.

E

é possível obter uma transformação do modelo que tenha erros não correlacionados.

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