Um modelo de formação de preço de ativos (capital asset pricing model — CAPM), com dois ativos A e B, apresenta os seguintes coeficientes betas: βA = 1,5 e βB = 1,0. A taxa de retorno do portfólio de mercado é de 8% e a taxa livre de risco é igual a 4%. A partir dessas informações, julgue os itens que se seguem. Se o investidor possui em carteira 75% de ativo A e 25% de ativo B, o retorno esperado mínimo para esse portfólio é superior a 10%.

Se o investidor possui em carteira 75% de ativo A e 25% d...

Q1595281

Se o investidor possui em carteira 75% de ativo A e 25% de ativo B, o retorno esperado mínimo para esse portfólio é superior a 10%.

Certo

Errado