Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
Suponha que um gestor de fundos esteja considerando compor...
Suponha que um gestor de fundos esteja considerando compor uma carteira com duas ações A e B. Os retornos esperados dessas ações são, respectivamente 3% ao mês e 4% ao mês. Considere que o coeficiente de correlação linear entre os retornos dessas duas ações, tomado com base em uma série histórica dos últimos 5 anos seja igual a - 1 (menos um). As volatilidades das ações são, respectivamente, 2% ao mês e 1% ao mês. Assinale a alternativa correta, considerando que esta carteira foi submetida a um comitê de gestão de riscos, que exige sempre o maior retorno possível diante da menos exposição a riscos.
A
O gestor deverá montar uma carteira com risco igual a zero.
B
A carteira ótima deverá ter um retorno esperado de 1,5% ao mês.
C
O gestor vai considerar uma carteira com 3,5 % de retorno e 1,5 % de risco.
D
A carteira ótima deverá ter uma volatilidade de 0,5% ao mês.
E
A carteira ótima deverá ter uma volatilidade de 1,5% ao mês.