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Considere o seguinte modelo de séries temporais:Yt = a + bXt + et, t = 1, ...., T,em qu...
Considere o seguinte modelo de séries temporais:
Yt = a + bXt + et, t = 1, ...., T,
em que Yt é a variável dependente, Xt é a variável explicativa e et é o termo aleatório.
Logo, pode-se concluir que
A
se Yt e Xt são integradas de ordem zero, então et é não-estacionário.
B
se Yt e Xt são integradas de ordem um, então et é estacionário.
C
se Yt, Xt e et são integradas de ordem um, então as duas primeiras variáveis cointegram.
D
se Yt e Xt são integradas de ordens diferentes, então essas variáveis não cointegram.
E
se Yt, Xt e et são integradas de ordem um, não é possível estimar um modelo com séries estacionárias.