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O modelo do Método de Momentos Generalizados de...
O modelo do Método de Momentos Generalizados de Arellano-Bond (GMM) é um método estatístico utilizado em econometria para abordar o problema de endogeneidade em modelos de dados em painel.
Os modelos dinâmicos de dados em painel envolvem tanto dados de séries temporais quanto de seção transversal. Esses modelos frequentemente incorporam variáveis dependentes defasadas e regressores endógenos, o que pode levar a problemas de endogeneidade.
O modelo GMM aborda problemas de endogeneidade e autocorrelação em modelos dinâmicos de dados em painel. Ele faz isso utilizando variáveis instrumentais (IVs) e explorando a estrutura dos dados, para criar condições de momento que auxiliam na estimativa consistente de parâmetros.
Um dos principais testes usados para avaliar a adequação do modelo é o teste de Sargan-Hansen.
O teste de Sargan-Hansen
A
examina a suposição de normalidade do termo de erro em um modelo de regressão.
B
verifica a multicolinearidade entre as variáveis independentes em uma equação de regressão.
C
mede a qualidade de ajuste de um modelo de regressão comparando valores previstos e reais.
D
avalia a suposição de homocedasticidade nos resíduos de uma análise de regressão.
E
avalia a validade de variáveis instrumentais testando sua correlação com o termo de erro.