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Os estimadores de painel dinâmico Arellano–Bond...
Os estimadores de painel dinâmico Arellano–Bond, Arellano–Bover e Blundell–Bond têm sido cada vez mais utilizados em pesquisas aplicadas na área de economia.
No entanto, a utilização desses estimadores deve considerar que, se a unidade temporal (T) é grande e a unidade de corte (í) é pequena, significando muitos períodos de tempo e poucos indivíduos, então
A
o teste de autocorrelação de Arellano-Bond é mais confiável.
B
o número de instrumentos do Método dos Momentos Generalizados (GMM) em diferença e o do sistema GMM tendem a explodir com a unidade de corte (í).
C
o número de instrumentos do Método dos Momentos Generalizados (GMM) em diferença e o do sistema GMM tendem a explodir com a unidade temporal (T).
D
a utilização de um estimador de efeitos fixos nunca é mais eficiente em relação ao GMM.
E
os erros-padrão robustos do cluster podem não ser confiáveis e o teste de Arellano–Bond é mais confiável.